Los paquetes SDK de Java son los destinados a entornos de programación. Si lo que quieres es simplemente poder ejecutar aplicaciones en Java el módulo adecuado es J2RE.

Esta versión de java, J2SDK, te permite desarrollar programas en Java. Podrás crear applets, aplicaciones para webs, programas con ventanas... Es la versión más adecuada para la mayoría de programadores ya que contiene las APIs necesarias para poder crear aplicaciones.

También existen otras dos distribuciones de Java:
     - J2RE es la distribución para ejecutar aplicaciones Java. Con esta versión no podrás programar, solo ejecutar.
     - J2EE es otra versión para programar aplicaciones Java. Más completa que ésta y destinada a entornos de programación complejos.